+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
ГлавнаяЗаявление в судБанковские риски при кредитовании физических лиц

Банковские риски при кредитовании физических лиц

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Гололобова Мария Никитична. Риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц и способы их минимизации : диссертация Особенности механизма создания резерва на возможные потери по ссудам для физических лиц. Введение к работе Актуальность темы исследования.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:.

Методы управления кредитным риском при кредитовании физических лиц

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Кредитный риск: сущность и причины Кредитный риск — это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде.

Основные причины возникновения риска невозврата ссуды: снижение утрата кредитоспособности заемщика; ухудшение деловой репутации заемщика. Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка совокупный кредитный риск. Поэтому банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью. Главным требованием к формированию кредитного портфеля является сбалансированность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по одним ссудам надёжностью и доходностью других ссуд.

Образование резервов собственного капитала Контроль за качеством кредитного портфеля При управлении рисками отдельного кредита активные инструменты содержатся в условиях заключаемых договоров, а при управлении рисками кредитного портфеля используются такие инструменты как установление лимитов на принятие кредитных рисков, диверсификация и специализированные методики работы с проблемной задолженностью.

Развитие корпоративной культуры в условиях кризиса В банковской деятельности всегда присутствует огромное количество рисков, одним из основных является кредитный риск банков. Скорость роста кредитования за последние годы резко повысилась, но финансово-экономические кризисы и структурные изменения в банковском секторе постоянно, приводящие к потере существенной части финансовых активов банков, побуждают все чаще поднимать вопросы управления рисками кредитования.

Анализ и контроль рисков Анализ и контроль рисков Деятельность SEB banka Группа далее в тексте тоже только: Группа подвержена следующим рискам: кредитный риск, операционный риск, рыночный риск, риск ликвидности, репутационный риск, бизнес-риск, стратегические риски. Составная часть управления рисками SEB группы интегрирована в управление рисками SEB banka - согласованы методы и инструменты политики управления рисками и анализа рисков, а также утверждены и проконтролированы на уровне группы основные пределы рисков.

Оперативный контроль уровня риска гарантирует структурированная система по ограничению рисков, охватывающая все главные формы рисков. Функция контроля рисков на уровне Группы отделена от структур бизнеса. Кредитный риск Кредитным риском считается тот риск, когда деловые партнеры не рассчитываются с Группой полностью и в установленный срок. Деятельность Группы по оценке кредитного риска, принятию решений и его отслеживания проводится в соответствии с Кредитной политикой SEB banka, Политикой контроля кредитного риска, Инструкциями по кредитованию, Инструкциями по оценке кредитного риска и с другими инструкциями.

Группа регулярно контролирует кредитные риски, оценивая каждого делового партнера и уровень риска отдельного портфеля, устанавливая пределы для каждого заемщика, связанных групп по займу, а также для отдельных сегментов.

SEB banka получил разрешение ФКТК и Финансовой инспекции Швеции с года применять внутренние рейтинги для оценки кредитного риска и его покрытия при необходимости обоснования капитала. Для оценки кредитного риска корпоративных клиентов SEB banka использует шкалу рисков SEB группы, с чьей помощью каждый деловой партнер относится к одному из 16 классов риска, где 1 класс риска соответствует самому низкому уровню риска, а 16 класс риска - статусу невыполнения обязательств.

Для оценки сделок малого риска используются модели скоринга, разработанные в рамках проекта Базель II при сотрудничестве с банками SEB Baltija, которые дают возможность оценить каждую отдельную сделку и управлять соответствующим портфелем следок.

Кредитный риск Группы уменьшается за счет обеспечения сделок с повышенным риском соответствующими залогами и гарантиями. Кредитный риск находится под постоянным наблюдением, и его оценка происходит по месяцам, четвертям и годам. Концентрация кредитного риска анализируется путем оценки индивидуальной концентрации рисковых сделок, отраслей, обеспечения и валют.

Концентрация кредитного риска оценивается с помощью разработанных моделей SEB Группой. Операционные риски Операционным риском называется риск убытков по причине влияния внешних факторов природные катастрофы, внешние преступления, и др. Деятельность Группы по идентификации, оценке и управлению рисками проводится в соответствии с Политикой по операционным рискам SEB banka и связанными с ней инструкциями.

Идентификация рисков для новых продуктов и управление ими проводится в соответствии с Инструкцией утверждения новых продуктов SEB banka. В данном процессе задействованы все функции контроля и поддержки, а также представители отдельных направлений бизнеса, которые осуществляют оценку предложений в соответствии со сферой своей деятельности.

Для идентификации операционного риска, анализа и контроля SEB banka использует систему по управлению операционными рисками, разработанную SEB группой, которая позволяет обеспечить соответствующую регистрацию, управление и решение инцидентов. Для регулярного контроля операционного риска используются главные индикаторы рисков, установленные лимиты которых ежемесячно сравниваются с актуальными значениями показателей, а так же самооценка операционного риска, которую проводят по всем основным направлениям деятельности и видам услуг не реже одного раза в год, в т.

Для преодоления чрезвычайных ситуаций и возобновления нормальной деятельности разработан план непрерывной деятельности Банка, который обновляется не реже одного раза в год.

Основные риски деятельности Группы покрываются за счет соответствующих страховых полисов. Рыночный риск Рыночным риском является риск убытков или будущего уменьшения прибыли в результате изменений процентных ставок, курса валют и стоимости ценных бумаг в том числе ценовой риск при продаже активов или при закрытии позиции.

Деятельность Группы по управлению рыночным риском проводится в соответствии с Политикой рыночного риска SEB banka и связанными с ней инструкциями. В свою очередь торговая деятельность и деятельность по вложениям проводятся в соответствии с Политикой торговли ценными бумагами. Группа использует методологию "Value at Risk" VaR для оценки позиции рыночных рисков и возможных максимальных убытков, которые могут поменяться из-за колебаний на рынке.

Это предположение означает, что ежедневные потери в результате рыночного риска могут превысить результат VaR в среднем в один день из ста. Для того чтобы ограничить возможные убытки, причиненные в результате рыночного риска, в Группе установлены VaR лимиты, о соблюдении которых каждый месяц сообщается в Комитет по ресурсам.

Группа контролирует валютные риски, установив открытые пределы по позициям и наблюдая за их заполнением каждый день. Для того, чтобы предотвратить влияние роста процентных ставок, цен и валютного риска на качество активов Группы, регулярно проводится стресс тесты, в результате которых устанавливаются пределы, ограничивающие риски, а также разрабатываются детальные планы мероприятий по уменьшению возможных потерь.

Риск ликвидности Риском ликвидности являются риски потерь или риск значительно больших выплат, когда Группа не может осуществлять свои платежные обязательства в установленные сроки. Управление риском ликвидности в Группе происходит в соответствии с Политикой управления риском ликвидности SEB banka.

Для контроля риска ликвидности Группа применяет Модель ликвидности SEB группы и пределы, установленные Комитетом по активам-пассивам. Неотъемлемой составной частью контролирования риска ликвидности являются регулярные стресс-тесты, которые проводятся на основании утвержденных Правлением сценариев.

Для преодоления чрезвычайной ситуации по ликвидности и восстановления нормального функционирования разработан план по непрерывности ликвидности, который обновляется и тестируется не реже чем один раз в год. Достаточность капитала Уровень риска в Группе тесно связан с уровнем капитала и достаточностью капитала.

Достаточность капитала отражает ресурсы капитала Группы, необходимые для того, чтобы застраховаться от кредитных рисков, рисков деятельности и рыночных рисков, связанных с активами и внебалансовыми статьями. Кроме того, оценивается и регулярно актуализируется капитал, необходимый для покрытия рисков бизнеса. О достаточности капитала группы и его динамике ежемесячно сообщается Комитету активов и пассивов для своевременного принятия и реализации необходимых решений с целью сохранения капитала на уровне, достаточном для реализации бизнес-плана с определенным резервом безопасности.

Определение резерва капитала для Группы основано на результатах стресс-тестов. Для того, чтобы контролировать эффективное использование ресурсов капитала, Группе присужден бизнес капитал. Отдача от присужденного капитала оценивается в отношении к каждому новому займу в Отделе крупных корпоративных клиентов, а также каждый месяц на уровне Группы, дивизий и структур основного бизнеса.

Начиная с года Группа оценивает достаточность капитала в соответствии с правилами Базель II, основываясь на внутренние рейтинги кредитного риска, а так же на метод усовершенствованного измерения по покрытию операционного риска.

Конечными целями кредитной организации при управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от активных операций, во-вторых - поддержание надежной и безопасной деятельности банка. В основе организационной структуры управления кредитным портфелем лежит принцип разграничения компетенции, то есть четкое распределение полномочий руководителей различного ранга по предоставлению кредита, изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера кредита, степени риска и других характеристик.

В системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет разработка и проведение кредитной политики коммерческого банка.

Кредитная политика банка - документ, который определяет принципы формирования кредитного портфеля. При определении кредитной политики конкретного коммерческого банка руководствуются следующими основными принципами: разрабатываются общие установки относительно операций с клиентурой; банковский персонал должен максимально эффективно реализовывать данные установки в своей практической дея-тельности.

В каждом коммерческом банке должен быть специальный документ меморандум , в котором находит отражение его кредитная политика и на который должны опираться все работники банка.

Правила формирования предложений на кредитный комитет по результатам анализа. Правила принятия обеспечения по проекту. Методы оценки кредитоспособности корпоративного заемщика и системы резервирования на базе внутренних кредитных рейтингов.

Анализ основных показателей и коэффициентов, участвующих в оценке кредитоспособности корпоративного заемщика. Параметры учета инфляции на платежеспособность корпоративного клиента и инфляционной нагрузки на бизнес клиента. Параметры оценки делового риска, кредитной истории. Учет оценки стоимости залога и его коррекции с учетом инфляции.

Кредитный портфель с высоким уровнем характеризуется наличием такого уровня риска по кредитным операциям, реализация которого в полном объеме угрожает в целом функционированию Банка, то есть в случае реализации всех рисков собственных ресурсов Банка окажется недостаточно для их покрытия, что может привести к банкротству Банка. Оценка кредитного риска осуществляется Организационно-контрольным отделом Банка на постоянной основе.

Мониторинг кредитного риска. В целях предупреждения возможности повышения уровня кредитного риска Банк проводит мониторинг кредитного риска. Мониторинг кредитного риска осуществляется как в разрезе отдельного заемщика, так и в целом по кредитному портфелю Банка. Мониторинг кредитного риска в целом по кредитному портфелю Банка на постоянной основе осуществляет сотрудник Организационно-контрольного отдела. В целях мониторинга кредитного риска по кредитному портфелю Банк использует систему индикаторов уровня кредитного риска - показатели, которые теоретически или эмпирически связаны с уровнем кредитного риска, принимаемого Банком.

В качестве индикаторов уровня кредитного риска по кредитному портфелю используются: Пкс — показатель качества ссуд, который представляет собой удельный вес безнадежных ссуд в общем объеме ссуд и рассчитывается по следующей формуле: где СЗ - ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность, определенные в соответствии с Положением ЦБ РФ; Сбн - безнадежные ссуды, определенные в соответствии с Положением ЦБ РФ.

Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы комментировать. БрянскNikon mail. В статье рассмотрены кредитные риски, их классификация и источники возникновения. Особое внимание уделено организации управления риском коммерческого банка. Стратегической целью управления рисками является обеспечение финансовой устойчивости Банка.

Наблюдательный совет Банка утверждает Политику по управлению рисками, которая предусматривает координацию работ по развитию системы управления рисками, определяет функции и полномочия всех уровней системы управления рисками.

Управление рисками при потребительском кредитовании Квашнина Татьяна Викторовна студент 4 курса факультета экономики Рязанского государственного университета им. Есенина, РФ, г. Рязань Ухов Игорь Рудольфович канд. Есенина, РФ г. Порядок оформления кредита, в том числе: - формы документов; - порядок одобрения кредитов; - требования к финансовому анализу; - требования к залогу и документации виды залога, отношение залога к кредиту, оценка рыночной стоимости и его местонахождение ; - контроль за правильностью оформления кредитов.

Требования по управлению кредитом, включая: - порядок управления кредитным портфелем; - ведение адекватного кредитного досье заемщика; - контроль за исполнением кредитных договоров; - периодичность мониторинга залога; - условия продления или возобновления просроченных кредитов; - классификация и формирование резерва на покрытие потенциальных потерь и убытков РППУ ; - процесс независимой оценки кредитного портфеля; - требования к информационным системам отчетности ; - контроль за управлением кредитом; - проведение стресс-тестирования для оценки потенциальных убытков, связанных с кредитным риском приложение 3.

Разделение полномочий по выдаче кредитов с указанием максимальной суммы и вида кредита. Право выдачи кредитов и принятия забалансовых обязательств банка должно быть разделено на несколько уровней должностных лиц, которые несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за нарушения, допущенные при кредитовании.

Обязанности по передаче прав и предоставлению информации между структурными подразделениями, участвующими в процессе кредитования. Порядок оценки рисков по новым банковским продуктам. Риски по всем новым продуктам должны быть выявлены, оценены и находиться под контролем до вхождения банка в рынок таких продуктов. Порядок выявления, анализа и разрешения ситуаций, связанных с "проблемными" кредитами. Принципы ответственного кредитования, содержащие требования по разработке и внедрению системы оценки и отчетности, направленные на предотвращение перекредитованности когда у заемщика имеются параллельные обязательства, в том числе в более чем в одной финансово-кредитной организации, в связи с чем долговая нагрузка заемщика может превысить возможности заемщика обслуживать его обязательства.

Вторая группа риска нестандартные ссуды, то есть просроченные до 30 дней недостаточно обеспеченные ссуды, а также просроченные от 30 до 60 дней обеспеченные ссуды. Третья группа риска сомнительные ссуды просроченные до 30 дней необеспеченные ссуды, просроченные от 30 до 60 дней недостаточно обеспеченные ссуды, просроченные от 60 до дней обеспеченные ссуды. Четвертая группа риска опасные ссуды пророченные от 30 до 60 дней необеспеченные ссуды, просроченные от 60 до дней недостаточно обеспеченные ссуды.

Пятая группа риска безнадежные ссуды просроченные от 60 до дней необеспеченные ссуды и все ссуды, просроченные свыше дней. При классификации ссуд предпочтительнее завысить, чем занизить предполагаемый риск. Ежегодный визит в компанию.

Ежегодно — сокращенная ревизия ссуды Степень 3 удовлетворительное качество Ежеквартально Полугодовые визиты в компанию.

Риски кредитования населения и современные методы управления ими

В статье проведен анализ видов рисков при банковском кредитовании населения, приведена классификация рисков, рассмотрены этапы и методы управления риском. Приведение в систему всех видов рисков и группировка методов управления ими позволяет лучше выстроить работу банка по минимизации риска. Описаны трудности, с которыми сталкивается банк при организации управления рисками. Ключевые слова: процентный риск, кредитный риск, портфельный риск, дифференциация, лимитирование. The article contains analysis of different types of risks of personal bank loans. They describe the classification of risks, stages and methods of managing risks.

Риски при выдаче кредита физическим лицам

Abstract: In this article we are talking about the risks of commercial banks while lending to individuals. Риск коммерческого банка при кредитовании физических лиц понимается как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме. Это зависит от материального положения, от физического состояния кредитора и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании физических лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческие качества кредитора. Для того, чтобы уменьшить риски банк проводит анализ кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, личностных характеристиках, изучении кредитной истории и прочее.

В ходе семинара слушателей ознакомят с современными подходами к оценке и управлению кредитными рисками, возникающими при кредитовании юридических и физических лиц. Бухтин М. Регистрация по телефонам: - многоканальный, , e-mail: registration ibdarb.

Функционированию каждого коммерческого банка присущ финансовый риск. Он выражается в вероятности возможности понесения банком финансовых потерь убытков или неполучения доходов по сравнению с планируемыми, а также, неопределенность в отношении будущих денежных потоков вследствие различных причин, включая неверные действия или их отсутствие.

Кредитование банками населения имеет важное социальное значение. Оно способствует удовлетворению жизненно важных потребностей населения в жилье, различных товарах и услугах. Однако кредитование кроме социальных задач, выполняет и экономические, позволяя рационально использовать временно свободные денежные средства. По операциям кредитования банки получают значительную долю прибыли.

Риски кредитования физических лиц

Под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность вероятность понесения кредитной организацией потерь и или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т. Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам. Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с кредитной организацией лиц связанном кредитовании , то есть предоставлении кредитов отдельным физическим или юридическим лицам, обладающим реальными возможностями воздействовать на характер принимаемых кредитной организацией решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования, а также лицам, на принятие решения которыми может оказывать влияние кредитная организация. При кредитовании связанных лиц кредитный риск может возрастать вследствие несоблюдения или недостаточного соблюдения установленных кредитной организацией правил, порядков и процедур рассмотрения обращений на получение кредитов, определения кредитоспособности заемщика ов и принятия решений о предоставлении кредитов.

Комиссия сервиса является гарантией качества полученного вами результата Если вас по какой-либо причине не устроит полученная работа - мы вернем вам деньги. Наша служба поддержки всегда поможет решить любую проблему.

Безгина Юлия Руслановна

Управление рисками при потребительском кредитовании Квашнина Татьяна Викторовна студент 4 курса факультета экономики Рязанского государственного университета им. Есенина, РФ, г. Рязань Ухов Игорь Рудольфович канд. Есенина, РФ г. Рязань В деятельности коммерческого банка постоянно присутствует большое количество рисков, ведь она является чувствительной, как к разным факторам социально-экономического характера, так и к политическим, экологическим и прочим факторам. Наибольшие риски возникают при ведении деятельности по кредитованию физических лиц. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Кредитные риски при кредитовании физических лиц

Страхование рисков Рис. Непредвиденные потери - результат материализации риска. Управление рисками — задача, решение которой позволяет коммерческому банку эффективно конкурировать в непростых рыночных условиях. С какими же основными, наиболее значимыми, рисками сталкивается банк, основной деятельностью которого является кредитование физических лиц?

Управление кредитным риском при кредитовании физических лиц в Факторы, влияющие на кредитные риски анализируемого банка ..

Описание: Диссертация о разработке метода оценки и управления информационным риском банковских информационных систем. Описание: Статья о комплексном исследовании методов оценки и управления валютными рисками и разработке информационной модели, предназначенной для совершенствования управления валютными рисками в коммерческом банке.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как учесть риски при планировании финансовых показателей
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.